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    From Wikipedia, the free encyclopedia. Bell System Technical Journal. January , "Fortune's Formula: A scientific analysis of the world-wide game known variously as blackjack, twenty-one, vingt-et-un, pontoon or Van John , Blaisdell Pub.

    May , "The Kelly Criterion: September , "The Kelly Criterion: Retrieved 24 January The Art of Scientific Computing 3rd ed. Thorp Paper presented at: Archived from the original PDF on Retrieved from " https: Optimal decisions Gambling mathematics Information theory Wagering introductions Portfolio theories.

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    Hätten wir den zuvor mit der falschen Wahrscheinlichkeit von 0,4 ausgerechneten Kelly-Einsatz angewendet, wäre das schon mehr als das Doppelte des richtigen Kelly-Einsatzes.

    Das wäre ein Verlust. Hätten wir jeweils nur den halben Kelly-Einsatz, den wir mit der etwas zu hoch eingeschätzten Wahrscheinlichkeit berechnet hatten, riskiert, wären unsere Einsätze nur etwas zu hoch gewesen.

    Das hätte nicht so schlimme Auswirkungen gehabt. Das Guthaben wäre in diesem Fall nach Wetten. Wegen möglicher Fehler bei der Schätzung von Wahrscheinlichkeiten ist es ratsam, nur solche Wetten zu spielen, die auch mit einer etwas kleineren Wahrscheinlichkeit noch eine positive Gewinnerwartung hätten und dann nur einen Teil des Kelly-Einsatzes, z.

    Selbst wenn wir die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn einer Wette und damit den korrekten Kellyanteil sicher wissen, sind die Schwankungen des Guthabens beim Setzen der entsprechenden Wetten enorm und nehmen mit wachsendem Guthaben zu.

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